HSBC présente le premier système connu au monde de trading algorithmique quantique avec IBM

HSBC a annoncé aujourd'hui la première preuve empirique connue au monde de la valeur potentielle des ordinateurs quantiques actuels pour résoudre des problèmes concrets dans le domaine du trading algorithmique d'obligations. En collaboration avec une équipe d'IBM, HSBC a mis en oeuvre une approche utilisant des ressources informatiques quantiques et classiques qui a permis d'améliorer jusqu'à 34% la précision des prévisions de probabilité qu'un ordre soit exécuté au prix coté, par rapport aux techniques classiques couramment utilisées dans le secteur.

Le trading algorithmique sur le marché des obligations d'entreprise utilise des modèles informatiques pour évaluer rapidement et automatiquement les ordres des clients dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. Les stratégies algorithmiques intègrent les conditions du marché en temps réel et les estimations de risque afin d'automatiser ce processus, ce qui permet aux traders de concentrer leur attention sur des transactions plus importantes et plus complexes. Cependant, c'est précisément en raison de la nature extrêmement complexe de ces facteurs que les résultats des essais ont montré une amélioration grâce à l'utilisation des techniques d'informatique quantique par rapport à la seule utilisation des ordinateurs classiques utilisant des approches standards.

Mode d'emploi

L'essai mené par HSBC et IBM a exploré la façon dont les ordinateurs quantiques actuels pourraient optimiser les demandes de cotation sur les marchés de gré à gré, où des actifs financiers tels que les obligations sont négociés entre deux parties sans passer par une bourse centralisée ou un courtier. Dans ce processus, des stratégies algorithmiques et des modèles statistiques évaluent la probabilité qu'une transaction soit exécutée au prix côté. Les équipes ont validé des données de trading réelles et à l'échelle industrielle sur plusieurs ordinateurs quantiques IBM afin de prédire la probabilité de remporter des ordres de clients sur le marché européen des obligations d'entreprise.

Les résultats montrent la valeur que les ordinateurs quantiques pourraient offrir lorsqu'ils sont intégrés aux problèmes dynamiques auxquels est confronté le secteur des services financiers, et comment ils pourraient potentiellement offrir des solutions supérieures aux méthodes standards qui utilisent uniquement des ordinateurs classiques.

Philip Intallura, HSBC Group Head of Quantum Technologies, a déclaré : "Il s'agit d'une première mondiale véritablement passionnante dans le domaine du trading d'obligations. Cela signifie que nous disposons désormais d'un exemple concret de la manière dont les ordinateurs quantiques actuels peuvent résoudre un problème commercial réel à grande échelle et offrir un avantage concurrentiel qui ne fera que croître à mesure que les ordinateurs quantiques progresseront." "Nous nous sommes concentrés sans relâche sur l'application à court terme de la technologie quantique, et compte tenu des résultats positifs obtenus lors des essais sur le matériel informatique quantique actuel, nous sommes convaincus d'être à l'aube d'une nouvelle ère de l'informatique dans le domaine des services financiers, et non pas face à quelque chose qui relève d'un avenir lointain."

Jay Gambetta, Vice President IBM Quantum, a déclaré : "Cette exploration passionnante montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'expertise approfondie dans un domaine est associée à la recherche algorithmique de pointe, et que les atouts des approches classiques sont combinés à l'espace de calcul riche offert par les ordinateurs quantiques." "Ce travail est essentiel pour débloquer de nouveaux algorithmes et applications qui sont sur le point de transformer les industries à mesure que les ordinateurs quantiques se développent et que l'avenir de l'informatique prend forme."

L'informatique quantique est une nouvelle branche de l'informatique qui utilise les lois de la mécanique quantique pour représenter et traiter des informations dans un espace exponentiellement plus vaste et plus dynamique que celui auquel les systèmes classiques ont accès. Cela permet aux ordinateurs quantiques de résoudre certains problèmes qui sont hors de portée y compris des superordinateurs classiques les plus puissants fonctionnant de manière indépendante.

Dans ce cas, l'IBM Heron a pu améliorer les processus informatiques classiques afin de mieux déchiffrer les signaux de prix cachés dans les données bruitées du marché que les approches uniquement classiques utilisées par HSBC, ce qui a permis d'améliorer considérablement le processus de négociation des obligations.

Les ordinateurs quantiques d'IBM sont aujourd'hui disponibles via le Cloud et Qiskit, une pile logicielle quantique open source. Heron est le processeur quantique d'IBM le plus récent et le plus performant...