Robeco lance un ETF actif Small Cap mondiales basé sur l'intelligence artificielle

Robeco annonce le lancement de son ETF NextGen Global Small Cap, une stratégie à gestion active alimentée par le machine learning. Cet ETF, basé sur les décennies d'expériences de Robeco en investissement quantitatif et l'IA, offre aux investisseurs une nouvelle façon de s'exposer aux actions mondiales de petites capitalisations.

Le segment des small caps se distingue des grandes capitalisations par une couverture analytique plus limitée. Il regroupe par ailleurs des milliers de sociétés et présente une composition indicielle bien moins asymétrique que les indices large cap.

C'est pourquoi le nouvel ETF actif de Robeco utilise le machine learning pour identifier les opportunités au sein de ce vaste univers, en déterminant de manière dynamique les caractéristiques qui comptent pour chaque valeur prise individuellement. Néanmoins, même les modèles d'IA les plus avancés requièrent le bon sens humain, en particulier dans des conditions de marché extrêmes ou imprévues. Les gérants de portefeuille de Robeco restent par conséquent responsables de la validation du maintien des hypothèses qui sous-tendent le modèle.

Un puissant élément de diversification des portefeuilles

Les petites capitalisations, sous représentées dans les portefeuilles des investisseurs, peuvent constituer un puissant élément de diversification des portefeuilles, en offrant une exposition à des sociétés qui se trouvent à un stade précoce de leur cycle de croissance et sont moins sensibles à la dynamique macroéconomique mondiale.

Ce nouvel véhicule d'investissement est le dernier né de la gamme d'ETF actifs de Robeco issu de son programme propriétaire NextGen Quant Program, une plateforme de recherche conçue pour développer et tester des stratégies quantitatives novatrices.

Nick King, responsable des ETF chez Robeco, a souligné : "L'investissement dans les petites capitalisations vise à améliorer le potentiel de performance à long terme et à offrir des avantages en termes de diversification. L'équipe NextGen Quant a mis au point un processus unique alimenté par l'IA pour sélectionner des actions dans cet univers incroyablement vaste, tout en maintenant une gestion disciplinée du risque. Le fait de présenter la stratégie sous la forme d'un ETF la rend plus efficace et accessible aux clients."

Mike Chen, responsable de NextGen Quant chez Robeco, a commenté : "Le NextGen Quant Program traduit des idées avant-gardistes en véritables stratégies d'investissement, complétant notre offre de stratégies phares et offrant aux clients quelque chose de vraiment différencié. Ce nouvel ETF actif se distingue par l'application d'un machine learning avancé à l'un des segments les moins efficients du marché. Avec des milliers de sociétés à petite capitalisation peu étudiées, l'univers offre un environnement idéal pour qu'une stratégie basée sur l'IA puisse apporter une réelle valeur ajoutée."

Depuis le lancement de sa gamme d'ETF actifs en 2024, Robeco a ainsi lancé 10 solutions d'investissement et dépasse désormais le milliard d'euros d'actifs sous gestion sur ces produits.